Differentiability of reflecting Brownian motion
and the Neumann boundary value problem
Ekstremi slučajnog broja slučajnih varijabli
(Extreme values of random number of random variables)
Meckeova formula za Poissonov točkovni proces
(Mecke's formula for Poisson point process)
Harnackova nejednakost za subordinirano Brownovo gibanje
(Harnack's inequality for subordinated Brownian motion)
Markovljevi procesi na vremenolikim grafovima
(Markov processes on time-like graphs)
Sažetak / Abstract:
Markovljevi procesi mogu biti definirani na vrlo
općenitom parametarskom skupu T koji obično
predstavlja vrijeme. Međutim, T može biti
vrlo općenit, kao u ovom slučaju graf s posebnom
parametrizacijom.
U statistici se koriste tzv. grafički
modeli u kojima su slučajne varijable indeksirane vrhovima
grafa, a struktura grafa nameće ograničenja na nezavisnost
slučajnih varijabli (tzv. grafičko Markovljevo svojstvo).
Model o kojem će biti riječi je neprekidni analogon takvih diskretnih
grafičkih modela koji su razvili Burdzy i Pal. Govorit
ćemo i o pokušajima njegovog daljeg razvoja.
Eksplicitne formule za vjerojatnost propasti u modelima sa zavisnim rizicima
(Explicit ruin formulas for models with dependance among risks)
| 24.11.2011. |
14:15-18:00 |
(201) | |
Predavači/Speakers: Renming Song, Vjekoslav Kovač, Georg Berschneider, Nikola Sandrić, Björn Böttcher, Bojan Basrak
Granični teoremi o razmještanju
(Limit theory for spacings)
Funkcionalni centralni granični teorem za phi-mixing nizove i primjene na verižne razlomke
(Functional central limit theorem for phi-mixing arrays and its applications to continued fractions)
O nekim ocjenama za martingale i njihove paraprodukte
(On some estimates for martingales and their paraproducts)
Sažetak / Abstract:
Prezentirat cemo klasicnu Lepingle-ovu varijacijsku ocjenu martingala te ukazati na njene primjene u realnoj harmonijskoj analizi.
Potom cemo uvesti i prouciti pojam paraprodukta dvaju martingala, cija namjena je vjerojatnosni pristup proucavanju omedjenosti
jedne klase bilinearnih singularnih integralnih operatora. /
We will present the classical variational estimate for martingales (due to Lepingle) and point out
its applications in real harmonic analysis.
Furthermore, we will introduce and explore the notion of paraproduct
of two martingales, which primary intention to establish boundedness
in one class of bilinear singular integral operators.
Ocjene Greenove funkcije za subordinirano Brownovo gibanje
| 04. 10. 2011. |
16:00 |
(201) | |
Modeliranje realnih opcija
(Modelling real options)
| 26. 09. 2011. |
16:00 |
(104) | |
Heterogeneity, Diversity and Inequality: Heterogeneity in Medicine, Diversity in Ecology and Inequality in Economics
Prošli seminari / Past seminars: